第1章
期權的歷史、定義和術(shù)語(yǔ)
標的工具
期權術(shù)語(yǔ)
期權的成本
掛牌期權的歷史
期權交易的程序
電子交易
履約和指派
期貨和期貨期權
影響期權價(jià)格的因素
0DELTA
技術(shù)分析
第2章
期權策略概述
盈利圖
直接買(mǎi)進(jìn)期權
用買(mǎi)進(jìn)期權來(lái)保護股票
買(mǎi)進(jìn)一手看跌期權和一手看漲期權
賣(mài)出期權
套利
比率策略
小結
第3章
多種用途的期權
期權作為標的物的直接替代
期權作為標的物的代理
股指期貨對股票市場(chǎng)的影響
指數期貨和指數期權到期日對股票市場(chǎng)的影響
期權作為保險
領(lǐng)圈套利
使用場(chǎng)外期權套保
使用波動(dòng)率期貨作為投資組合的保險
小結
第4章
期權的預測力
將股票期權交易量用做指標
|
將期權價(jià)格用做指標
隱含波動(dòng)率可以用來(lái)預測走向的變動(dòng)
看跌一看漲比率
期貨期權交易量
論移動(dòng)平均值
小結
第5章
交易體系和策略
把期貨的合理價(jià)格結合到你的交易里
日間交易的工具
TICKI日間交易體系
一個(gè)短線(xiàn)交易體系
市場(chǎng)間套利
其他季節性趨向
小結
第6章
交易波動(dòng)率以及其他的理論方法
波動(dòng)率
Delta中性交易
預測波動(dòng)率
歷史波動(dòng)率同隱含波動(dòng)率的比較
交易隱含波動(dòng)率
“希臘文”
交易波動(dòng)率斜率
激進(jìn)的日歷套利
在波動(dòng)率交易中使用概率和統計法
預期回報
小結
第7章
其他重要的考慮
后臺活動(dòng)
交易的方法和哲學(xué)
期權交易的哲學(xué)
小結
附錄A
掛牌的指數和部門(mén)期權
附錄B 期貨期權的條款和到期日
附錄C
期權模型 |
