3月2日，全國人大代表、中國金融期貨交易所總經(jīng)理朱玉辰在媒體見(jiàn)面會(huì )上表示，中金所實(shí)行四項措施將期指市場(chǎng)資金占用率控制在60%以?xún)�，同時(shí)加強股指期貨市場(chǎng)實(shí)時(shí)監控、嚴厲查處異常交易；目前市場(chǎng)套保持倉占三成，證券公司初嘗保值避險滋味；股指期貨運行十個(gè)月來(lái)充當股市減振器，已成功嵌入中國資本市場(chǎng)。

四大措施控制期指市場(chǎng)資金占用率在60%以?xún)?/FONT>

　　朱玉辰表示，截至目前，期指市場(chǎng)風(fēng)險控制較好，分級結算平穩順利，市場(chǎng)資金占用率基本維持在60%以?xún)�，資金量比較充裕，未發(fā)生一起結算會(huì )員資金不足的風(fēng)險事件。
　　中金所采取的有以下四項風(fēng)險管理措施：一是設置了較高的保證金標準。將滬深300指數期貨近月合約保證金標準設置為15%，遠月合約保證金標準設置為18%，縮小了交易杠桿；二是加強對盤(pán)中資金的實(shí)時(shí)監控，及時(shí)引導會(huì )員化解潛在的資金風(fēng)險；三是實(shí)施每日盤(pán)后資金壓力測試，綜合評估結算會(huì )員的風(fēng)險承受能力，提前做好風(fēng)險防范準備；四是加強對代理結算會(huì )員的業(yè)務(wù)輔導和管理，促進(jìn)代理結算業(yè)務(wù)的平穩運行。

加強股指期貨市場(chǎng)實(shí)時(shí)監控 嚴厲查處異常交易

　　朱玉辰表示，股指期貨上市以來(lái)，中金所累計撥打警示電話(huà) 471次，發(fā)出各類(lèi)監管函935份，暫停了4個(gè)客戶(hù)的交易，對1起涉嫌違規的案例報請證監會(huì )立案調查，對多次出現異常交易行為的客戶(hù)，采取了限制開(kāi)倉的處置措施。
　　中金所始終強化一線(xiàn)監管職責：
　　一是制度方面制定并實(shí)施《異常交易行為監控指引》及相關(guān)配套制度；
　　二是及時(shí)采取堅決措施抑制市場(chǎng)過(guò)熱傾向，以及加強風(fēng)險實(shí)時(shí)監控并及時(shí)制止和查處異常交易；
　　三是在中國證監會(huì )的統一部署下，與滬深交易所、中國證券登記結算公司、中國期貨保證金監控中心開(kāi)展了跨市場(chǎng)監管協(xié)作；
　　四是持續開(kāi)展投資者適當性制度的督導檢查。

市場(chǎng)套保持倉占三成 證券公司初嘗保值避險滋味

　　朱玉辰表示，去年29家證券公司運用股指期貨有效對沖股票現貨市場(chǎng)風(fēng)險，減少了現貨資產(chǎn)損失近17億元，為保護自營(yíng)資產(chǎn)價(jià)值發(fā)揮了積極作用。與此同時(shí)，證券公司等機構正積極運用股指期貨鎖定股票現貨市場(chǎng)風(fēng)險，實(shí)現倉位管理，減小對現貨股票的拋壓，市場(chǎng)保值文化正逐步形成。
　　在中國證監會(huì )的積極推動(dòng)協(xié)調下，機構投資者參與股指期貨交易的政策正逐步出臺：
　　證券公司、基金公司參與股指期貨交易的政策已頒布實(shí)施；QFII參與的政策已完成征求意見(jiàn)；信托公司、保險公司等機構投資者參與股指期貨交易的政策正在積極研究推出。
　　截至目前，證券公司、一般法人機構、自然人均已在中金所開(kāi)立套保賬戶(hù)，開(kāi)始套保交易，其套期保值持倉量約占全市場(chǎng)持倉量的30%。證券公司參與套保交易平穩、有序，保值避險效果初步顯現。

股指期貨成股市減振器 已成功嵌入中國資本市場(chǎng)

　　朱玉辰表示，股指期貨上市十個(gè)月以來(lái)，上證綜指、滬深300指數日均波幅均有所減緩。股指期貨市場(chǎng)實(shí)現了股市風(fēng)險的分割、轉移和再分配，猶如為股票市場(chǎng)增加了內在減振器，使得股價(jià)圍繞合理的估值水平，在一個(gè)相對較小的范圍內波動(dòng)，促進(jìn)市場(chǎng)合理估值。
　　機構投資者方面，在獲準參與期指套保業(yè)務(wù)以后，許多證券公司陸續開(kāi)始實(shí)施滬深300指數增強投資策略、價(jià)值成長(cháng)股選股策略等策略交易，同時(shí)股指期貨還將促進(jìn)機構穩定持股。截至2010年末，各類(lèi)機構投資者持股市值占市場(chǎng)流通市值比重已達70.9%，操作上開(kāi)始改變通過(guò)頻繁買(mǎi)賣(mài)股票來(lái)盈利的模式。例如在股市持續下跌時(shí)，他們穩定持股，堅持價(jià)值投資；遇長(cháng)假時(shí)開(kāi)始持股過(guò)節，大大減輕了股市的節假日效應。
　　另外，股指期貨的推出，極大地活躍了ETF等創(chuàng )新產(chǎn)品的交易。據統計，截止2010年底，市場(chǎng)ETF總份額較2009年增長(cháng)42%；股指期貨推出后的一個(gè)月，ETF總成交金額較股指期貨推出前增長(cháng)了80%。跟蹤滬深300的指數基金也明顯增加，達20個(gè)，資金規模近1.7萬(wàn)億元；海外滬深300ETF數量和規模也有大幅增長(cháng)，已有5只滬深300ETF基金分別在香港交易所、倫敦交易所、德國交易所等市場(chǎng)掛牌上市。
　　綜上可見(jiàn)，滬深300股指期貨已完全嵌入中國資本市場(chǎng)。從此之后，股票一級發(fā)行市場(chǎng)、二級交易市場(chǎng)與管理股市風(fēng)險的股指期貨市場(chǎng)這三個(gè)部分有機協(xié)調，構成一個(gè)不可分割、相伴共生的統一整體，并各自承擔著(zhù)資本市場(chǎng)的籌資、資產(chǎn)定價(jià)和優(yōu)化配置以及風(fēng)險的分割轉移與再分配功能。