每個(gè)月的第三個(gè)周五均有合約到期進(jìn)入最后交割日，而對于這樣一個(gè)特殊的交易日，的確存在特定的投資機會(huì )。這時(shí)的投資策略是：在最后兩個(gè)小時(shí)的交易時(shí)間內可以根據已有指數估計出滬深300期指的結算價(jià)，從中尋找交易機會(huì )。
　　當然，這種投機策略最好對市場(chǎng)做出初步判斷，要在結算價(jià)預估的基礎上，結合對于行情的研判來(lái)進(jìn)行交易。簡(jiǎn)單分兩種情況，一種是預計滬深300指數出現上漲趨勢的概率較大，而且到期合約期價(jià)低于測算的結算價(jià)，并且達到一定比例，此時(shí)可以大膽買(mǎi)進(jìn)到期合約，如果到期合約期價(jià)高于我們測算的結算價(jià)，則不進(jìn)行交易；反之亦然。該策略不一定非要持有合約到最后交割，出現盈利的話(huà)，可以提前平倉。（綜合《期貨日報》、《深圳特區報》、《上海國資》雜志、《證券日報》、《時(shí)代商報》、《錢(qián)江晚報》、《理財周報》、《上海證券報》、新華網(wǎng)、和訊網(wǎng)等媒體報道）