這可真是雪上加霜：深陷ETF套利烏龍事件的光大證券本周一固定收益部交易再度出現烏龍，以超低價(jià)格賣(mài)出10年期附息國債。這是繼投行部門(mén)和自營(yíng)部門(mén)之后，光大證券又一部門(mén)出現問(wèn)題。
　　WIND數據顯示，周一上午，光大證券在銀行間債券市場(chǎng)以4.20%的收益率賣(mài)出了1000萬(wàn)元的12附息國債15。而在當天除該筆交易外的其余29筆交易中，收益率主要在3.9%左右。交易員估計，光大證券交易員可能準備以4.02%收益率買(mǎi)入12附息國債15，但將收益率誤打成4.20%，并誤將“買(mǎi)進(jìn)”點(diǎn)成了“賣(mài)出”。12附息國債15(120015)為2012年記賬式附息(十五期)國債，期限為10年，于2012年8月23日發(fā)行，發(fā)行額為300億元，發(fā)行價(jià)為100元，票面利率3.39%。
　　稍后，光大證券發(fā)布公告證實(shí)上述猜想。公告稱(chēng)，當天上午，光大證券金融市場(chǎng)總部在銀行間本幣交易系統進(jìn)行現券買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)擊成交報價(jià)時(shí)，誤將12附息國債15債券賣(mài)價(jià)收益率報為4.20%(高于前一日中債估值約25個(gè)基點(diǎn))，債券面額為1000萬(wàn)元，后被交易對手點(diǎn)擊成交。目前，該公司正在與對手方溝通并協(xié)商處理。
　　一位銀行間債券市場(chǎng)交易員對《經(jīng)濟參考報》記者表示，和對方協(xié)商不做結算，這樣的話(huà)這筆交易就交割失敗，成為廢單，但這完全取決于對方。這位交易員說(shuō)，4.20%是今年以來(lái)10年期國債的最高收益率，即使在2011年10年期國債收益率上行特別高的時(shí)候，也僅到過(guò)4.15%左右。
　　另一位基金公司的固定收益部人士對《經(jīng)濟參考報》記者表示，如果市場(chǎng)價(jià)按照3.99%算的話(huà)，光大證券該筆交易的損失約為15萬(wàn)元左右。該人士表示，這種事情在銀行間債券市場(chǎng)是比較常見(jiàn)的，20個(gè)BP也不是什么問(wèn)題，聽(tīng)說(shuō)是時(shí)間有點(diǎn)緊，所以?huà)戾e了。
　　盡管在交易員們看來(lái)，光大證券周一在10年期國債上的烏龍交易在銀行間市場(chǎng)并不罕見(jiàn)，但在“816”事件的大背景下，還是引發(fā)了市場(chǎng)對于光大證券整體風(fēng)控的進(jìn)一步擔憂(yōu)。
　　一方面，上周五光大證券烏龍事件仍然在發(fā)酵之中。8月19日晚間光大證券公告稱(chēng)，其收到中國金融期貨交易所《關(guān)于對光大證券股份有限公司采取限制開(kāi)倉監管措施的決定》，自19日起，對公司自營(yíng)業(yè)務(wù)股指期貨交易采取限制開(kāi)倉措施。該公司當天上午還發(fā)布公告稱(chēng)，為平穩處置8月16日因策略投資部門(mén)套利交易系統事故而購入的股票以及為對沖風(fēng)險而購入的股指期貨合約，該公司決定在制定并公告處置方案前，不會(huì )減持上述已持有的股票。對于已購入的股指期貨空頭合約，自即日起由公司自主決定在市場(chǎng)平倉。
　　另一方面，在市場(chǎng)的聚焦之下，光大證券在投行業(yè)務(wù)上的“劣跡”也不斷被提起。今年6月，因為在其保薦的天豐節IPO項目上涉嫌未勤勉盡責、導致出具的相關(guān)文件存在虛假記載等違法違規行為，光大證券已經(jīng)被證監會(huì )立案調查，相關(guān)業(yè)務(wù)也處于停滯狀態(tài)。證監會(huì )網(wǎng)站關(guān)于保薦機構及保薦代表人的信用監管記錄顯示，自2004年保薦制實(shí)施以來(lái)，光大證券合計被采取監管措施8次。共有6位保薦代表人被處以監管談話(huà)、3個(gè)月不受理項目等監管措施。
　　在業(yè)內人士看來(lái)，光大證券在徐浩明擔任總裁后，光大證券董事長(cháng)一職曾三易其主，在王明權去職后，唐雙寧曾短暫接任，如今則交由袁長(cháng)清接棒。在光大證券目前各個(gè)部門(mén)相繼出現風(fēng)險事件的背后，所暴露出的，是管理層頻繁變動(dòng)帶來(lái)的管理失控的風(fēng)險。實(shí)際上，過(guò)去數年，光大證券與行業(yè)龍頭中信證券的差距正在不斷被拉大，在業(yè)務(wù)上也少有創(chuàng )新突破。