上交所:監控系統出現預警信息后隨即問(wèn)詢(xún)光大證券
2013-08-25   作者:  來(lái)源:新華網(wǎng)
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    8月25日,上交所就光大證券烏龍事件召開(kāi)網(wǎng)上新聞發(fā)布會(huì )。上交所新聞發(fā)言人對當日光大證券自營(yíng)交易異常事件進(jìn)行了詳盡說(shuō)明,其表示,8月16日11時(shí)05分后,市場(chǎng)實(shí)時(shí)監控系統出現累計漲幅預警信息,至11時(shí)07分,監控系統出現此類(lèi)預警信息數十條。實(shí)時(shí)監控人員在分析處理時(shí)發(fā)現,涉及的股票最大買(mǎi)方是光大證券的一個(gè)自營(yíng)賬戶(hù),隨即問(wèn)詢(xún)光大證券,要求其報告說(shuō)明。以下為發(fā)布會(huì )實(shí)錄:
    人民日報:請介紹一下光大證券自營(yíng)交易異常事件的大致情況。
    上交所新聞發(fā)言人:8月16日11時(shí)05分左右,上證綜指突然上漲,中石油、中石化、工商銀行和中國銀行等權重股均觸及漲停。上海證券交易所立即進(jìn)行了應急處置和核查。
    11時(shí)05分至14時(shí)19分光大證券發(fā)布公告,股指大幅波動(dòng)大體上分四個(gè)階段。第一階段是11時(shí)05分至11時(shí)07分,上證綜指短時(shí)間內上漲5.96%(相比前收盤(pán),下同)。第二階段是11時(shí)07分至11時(shí)15分,股指從2198點(diǎn)回落至2103點(diǎn),漲幅收窄至1.01%。第三階段從11時(shí)15分至11時(shí)30分,股指從2103點(diǎn)上漲至2148點(diǎn),漲幅3.19%。第四階段從13時(shí)至14時(shí)19分光大證券發(fā)布公告,股指從2148點(diǎn)回落至2082點(diǎn),漲幅收窄至0.01%。
    在上述過(guò)程中,市場(chǎng)接連出現大量傳聞,主要包括三類(lèi)內容:一是允許銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)、推出優(yōu)先股、實(shí)施T+0交易、中投外匯資金建倉等利好傳聞,二是稱(chēng)交易所交易系統、行情系統出現問(wèn)題,三是出現“烏龍指”等,情況比較復雜。
    當日11時(shí)05分后,本所市場(chǎng)實(shí)時(shí)監控系統出現累計漲幅預警信息,至11時(shí)07分,監控系統出現此類(lèi)預警信息數十條。實(shí)時(shí)監控人員在分析處理時(shí)發(fā)現,涉及的股票最大買(mǎi)方是光大證券的一個(gè)自營(yíng)賬戶(hù),隨即問(wèn)詢(xún)光大證券,要求其報告說(shuō)明。
    事后核實(shí)發(fā)現:11時(shí)05分至07分,光大證券該自營(yíng)賬戶(hù)共申報市價(jià)買(mǎi)入訂單數千筆,單筆申報數量從100股至99.69萬(wàn)股不等,成交超過(guò)70億元。不論是申報價(jià)格還是申報數量,光大證券的每筆買(mǎi)入申報均符合本所《交易規則》的規定。光大證券短時(shí)間申報的巨量買(mǎi)入訂單,均使用了“最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷(xiāo)申報”的市價(jià)訂單類(lèi)型。在本所監察部門(mén)向光大證券詢(xún)問(wèn)情況之后,本所會(huì )員管理、上市公司監管部門(mén)也分別根據監管職責,要求其盡快查明情況并履行信息披露義務(wù)、并在此后反復進(jìn)行督促。
     針對市場(chǎng)傳言,本所在對交易系統、行情信息系統進(jìn)行了自查,確認不存在故障后,于11時(shí)44分通過(guò)官方微博發(fā)布了“截至目前為止,上交所系統運行正!钡男畔。同時(shí),本所啟動(dòng)了與中金所的異常交易跨市場(chǎng)聯(lián)合監管流程,與中登上海分公司討論了交收事宜。
    午間,作為上市公司的光大證券表示可能是公司自營(yíng)交易系統出現問(wèn)題,并申請停牌,本所依據《上市規則》規定,實(shí)施當日下午停牌操作,并持續多次要求光大證券作為法定信息披露義務(wù)主體,盡快依法履行發(fā)布進(jìn)一步提示性公告、說(shuō)明事件原因的義務(wù)。下午14時(shí)19分,光大證券公告了交易事故及原因。
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