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| 上交所:黃金期貨風(fēng)險控制措施設計十分嚴格 |
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| 2007-09-14 記者:黃庭鈞 陶俊潔 來(lái)源:經(jīng)濟參考報 |
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據新華社上海9月13日電
上海期貨交易所有關(guān)負責人13日對記者表示，在黃金期貨的合約設計和規則制訂過(guò)程中，上期所始終把風(fēng)險管理放在第一位，風(fēng)險控制措施的設計十分嚴格。
這位負責人在接受記者采訪(fǎng)時(shí)介紹說(shuō)，近年來(lái)，上期所在銅、鋁等有色金屬期貨交易風(fēng)險監控方面積累了不少成功經(jīng)驗�！敖梃b這些成功經(jīng)驗，并根據黃金市場(chǎng)的特性，我們在黃金期貨的風(fēng)險控制措施的設計中進(jìn)行了嚴格的規定�！�
這些風(fēng)險控制措施主要有：
一是保證金收取標準。黃金期貨合約的最低交易保證金比例為合約價(jià)值的7%。
二是漲跌停板制度。黃金期貨每日價(jià)格最大波動(dòng)限制不超過(guò)上一交易日結算價(jià)±5%。這是根據國際黃金價(jià)格波動(dòng)率，設定的相對較寬的漲跌幅度。既能覆蓋和控制風(fēng)險，又能保證市場(chǎng)良好的流動(dòng)性。
三是限倉制度。據介紹，上期所的黃金期貨合約在不同時(shí)期規定了較嚴格的限倉比例和持倉限額規定。在合約掛牌至交割月前第二月的最后一個(gè)交易日，某一期貨合約持倉量不得超過(guò)12萬(wàn)手，對投資者的限倉比例為5%，非經(jīng)紀會(huì )員限倉比例為10%，經(jīng)紀會(huì )員為15%。交割月份，對投資者的限倉限額設定為200手，對非經(jīng)紀會(huì )員設為500手，經(jīng)紀會(huì )員為2000手。
在風(fēng)險管理制度化方面，上期所設有交易運作委員會(huì )和風(fēng)險控制小組，落實(shí)行情動(dòng)態(tài)跟蹤責任制和每周市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析例會(huì )制，建立和健全突發(fā)事件應急處置機制，加強風(fēng)險控制制度建設，及時(shí)跟蹤和化解風(fēng)險。 |
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