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| 銀監會(huì )新規著(zhù)重銀行流動(dòng)性風(fēng)險監管 |
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| 2009-10-30 作者:記者 劉振冬 來(lái)源:經(jīng)濟參考報 |
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本報訊
10月29日，中國銀監會(huì )公布《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險管理指引》，以期持續提高商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險管理水平，引導銀行充分重視并努力保持流動(dòng)性充足。新規明確了監管當局可在必要時(shí)提高商業(yè)銀行的流動(dòng)性監管指標要求，并有權根據商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況，調整各項流動(dòng)性風(fēng)險指標的計算方式。
流動(dòng)性風(fēng)險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無(wú)法及時(shí)獲得充足資金或無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應對資產(chǎn)增長(cháng)或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。流動(dòng)性風(fēng)險如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力。流動(dòng)性風(fēng)險管理是識別、計量、監測和控制流動(dòng)性風(fēng)險的全過(guò)程。
《指引》要求，商業(yè)銀行實(shí)施壓力測試的頻度應與其規模、風(fēng)險水平及在市場(chǎng)上的影響相適應，但至少每季度應進(jìn)行一次常規壓力測試。在出現市場(chǎng)劇烈波動(dòng)等情況或在銀監會(huì )要求下，應針對特定壓力情景進(jìn)行臨時(shí)性、專(zhuān)門(mén)壓力測試。商業(yè)銀行壓力測試應在并表基礎上分幣種實(shí)施，并應針對流動(dòng)性轉移受限等特殊情況，對有關(guān)地區分行或子行單獨實(shí)施壓力測試。
《指引》還指明了監管當局實(shí)施流動(dòng)性監管時(shí)遵循的原則、監管程序、監管措施以及監管合作等內容，規范了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險壓力測試和應急計劃。新規鼓勵商業(yè)銀行設定高于流動(dòng)性監管指標的內部預警指標，以便管理層及時(shí)采取措施避免流動(dòng)性狀況惡化。
銀監會(huì )有關(guān)負責人表示，銀監會(huì )始終把保持商業(yè)銀行流動(dòng)性充足作為日常監管的重要方面，通過(guò)設置75%的存貸比例高限、開(kāi)展壓力測試、引導優(yōu)化信貸結構等方式，確保流動(dòng)性充足。目前，我國商業(yè)銀行總體流動(dòng)性水平較高，全國銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)流動(dòng)性充裕；至9月底，全國商業(yè)銀行流動(dòng)性比例平均為41.7%，遠遠高于25%的最低監管要求。
這位負責人指出，商業(yè)銀行應堅持審慎性原則，充分識別、有效計量、持續監測和適當控制銀行整體及在各產(chǎn)品、各業(yè)務(wù)條線(xiàn)、各業(yè)務(wù)環(huán)節、各層機構中的流動(dòng)性風(fēng)險，確保商業(yè)銀行無(wú)論在正常經(jīng)營(yíng)環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有充足的資金應對資產(chǎn)的增長(cháng)和到期債務(wù)的支付。 |
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