南方策略?xún)?yōu)化基金開(kāi)始募集
    2010-02-26    作者:張漢青    來(lái)源:經(jīng)濟參考報
    南方基金近日透露,該公司打造的今年首只量化基金產(chǎn)品——南方策略?xún)?yōu)化基金于2月25日起在各大銀行、券商公開(kāi)募集。南方基金聘請了華爾街資深數量化投資專(zhuān)家劉治平擔任該基金的基金經(jīng)理。南方基金也已成立量化投資小組,為量化投資提供支持。
  據了解,南方策略?xún)?yōu)化基金的投資策略包含資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和個(gè)股選擇等三個(gè)層面。針對該基金的行業(yè)配置策略,南方基金開(kāi)發(fā)了基于Black-Litterman模型的“南方量化行業(yè)配置模型”;在行業(yè)配置的基礎上,進(jìn)一步使用“南方多因子量化選股模型”,精選各行業(yè)內具有超額收益能力或潛力的優(yōu)勢個(gè)股,構建該基金的股票組合。
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