20只滬深300指基偏離標的0.27%
2011-06-29   作者:馬薪婷  來(lái)源:證券日報
 
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    1天后,即7月1日,將會(huì )有包括滬深300、中證100、上證50、上證180等多只指數調整樣本股。據業(yè)內人士測算,中證和上證系列指數樣本股的調整將帶來(lái)指數基金超過(guò)30億元的資金調倉,其中,以滬深300和上證50指數調整對指數基金的影響最大。
    尤其是作為指數基金跟蹤標的最多的滬深300指數格外引人注意。那滬深300指數基金今年上半年的“效果”怎樣?而對于指數產(chǎn)品,跟蹤誤差最能衡量基金公司和基金經(jīng)理的指數管理能力。
  所謂跟蹤誤差是基金凈值收益率與基準指數收益率之間差值的標準差,這個(gè)差額越小,代表指數基金與標的指數有更好的擬合度。對于普通指數基金而言,行業(yè)內比較認可的正常跟蹤誤差值一般在2-3%以?xún)取?BR>  業(yè)內人士認為,簡(jiǎn)單來(lái)看,如果指數基金與其所跟蹤的指數同時(shí)間段內的收益率的差的絕對值越。ㄆx度),說(shuō)明跟蹤該指數越緊密,如果差的絕對值越大(偏離度),則說(shuō)明與該指數擬合的不夠好。
  《證券日報》基金周刊根據wind數據顯示,截至6月27日,滬深300指數今年以來(lái)跌幅為-2.93%。20只以滬深300為跟蹤標的的滬深300指數基金今年以來(lái)平均跌幅為-3.20%。與滬深300指數誤差絕對值為0.27%。其中,富國滬深300指數今年以來(lái)復權單位凈值增長(cháng)率為2.29%,與滬深300指數相差5.22%,也是與滬深300擬合度最遠的基金。而與滬深300指數擬合的最緊密的是博時(shí)裕富(050002,基金吧)滬深300基金,該基金今年以來(lái)復權單位凈值增長(cháng)率與滬深300指數偏離了0.43%。
  可比的20只滬深300指數基金中,截至6月27日,其中跌幅最多的是國海富蘭克林滬深300,今年以來(lái)跌幅為-4.39%,比滬深300指數多跌-1.46%。
  而與之相反的是,截至6月27日,富國滬深300指數基金今年以來(lái)復權單位凈值增長(cháng)率為2.29%,與滬深300指數相差5.22%,也是與滬深300擬合度最遠的基金;其次是興全滬深300,截至6月27日,今年以來(lái)復權單位凈值增長(cháng)率為-1.97%,與滬深300指數差的絕對值為0.96%。
  而與滬深300指數擬合的最緊密的是博時(shí)裕富滬深300基金,該基金今年以來(lái)復權單位凈值增長(cháng)率與滬深300指數差的絕對值為0.43%。
  而另外基金跟蹤標的較多的是中證100指數。截至6月27日,中證100指數今年以來(lái)下跌了-0.49%。8只中證100指數今年以來(lái)平均復權單位凈值增長(cháng)率為-1.61%。
  其中今年以來(lái)復權單位凈值增長(cháng)率最低的是寶盈中證100,也是與中證100指數擬合的最差的,跌幅為-2.75%,與中證100指數偏離了2.26%。其余7只中證100指數基金今年以來(lái)復權單位凈值增長(cháng)率在-1.07%~-1.84%不等。與中證100指數擬合的最緊密的是長(cháng)盛中證100,偏離度僅為0.58%。
  而作為與其他屬于“大中盤(pán)”指數系列不同的中證500,截至6月27日,該指數今年以來(lái)跌幅為-7.47%。
  而中證500系列基金一共有3只,分別是鵬華中證500,今年以來(lái)復權單位凈值增長(cháng)率為-7.91%,南方中證500,今年以來(lái)復權單位凈值增長(cháng)率為-7.83%;廣發(fā)中證500,今年以來(lái)復權單位凈值增長(cháng)率為-7.99%。與中證500指數擬合的最緊密的是南方中證500指數基金,偏離度僅為0.36%。

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