國內首只多空策略指數“滬深300富國130/30多空策略指數”已于7月26日上市。
中證指數公司公告顯示，富國多空策略指數的樣本股空間與滬深300指數相同。編制人將采用量化策略，選取不固定數目的樣本股，并分配個(gè)股權重，最終產(chǎn)生130%的多頭組合與30%的空頭組合。這一指數在保持與滬深300高度關(guān)聯(lián)度的同時(shí)，力爭通過(guò)主動(dòng)量化策略，獲取超額收益。
歷史業(yè)績(jì)模擬顯示，從2005年12月31日至2011年6月30日，“滬深300富國130/30多空策略指數”相對于滬深300的年化超額收益達24.38%�！巴ㄟ^(guò)這一富國多空策略指數的編制實(shí)踐，我們期望有朝一日能為A股投資人提供更加多樣化的指數投資選擇�！备粐眍�(lèi)投資部總經(jīng)理李笑薇表示。