嘉實(shí)滬深300ETF基金經(jīng)理楊宇日前表示，滬深300ETF在設計上的兩大因素導致了上市首日跟蹤指數零誤差。
　　Wind數據顯示，滬深300ETF上市首日(5月28日)，滬深300指數漲幅為1.62%，嘉實(shí)滬深300ETF交易價(jià)格上漲1.55%，折溢率為-0.10%，而當日晚間嘉實(shí)官網(wǎng)披露的嘉實(shí)滬深300ETF凈值增長(cháng)率同樣為1.62%，實(shí)現跟蹤誤差為0的精確跟蹤。
　　楊宇表示，嘉實(shí)滬深300ETF上市首日實(shí)現零跟蹤誤差，一方面與滬深300ETF取消了一般的滬深300指數基金5%的現金配置，而提高了跟蹤精確度有關(guān)；另一方面得益于其采取的完全實(shí)物申贖模式。另外，作為期現套利成本的一部分，跟蹤誤差的降低有利于降低套利風(fēng)險，在同等條件下使無(wú)套利區間收窄，提升套利操作的準確性和獲利能力。