中國版“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”新框架解讀
2011-02-28   作者:夏志瓊  來(lái)源:證券時(shí)報
 
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  巴塞爾協(xié)議Ⅲ是全球銀行業(yè)監管的標桿,其出臺必將引發(fā)國際金融監管準則的調整和重組,影響銀行的經(jīng)營(yíng)模式和發(fā)展戰略。在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際,中國銀監會(huì )及時(shí)推出了四大監管工具,包括資本要求、杠桿率、撥備率和流動(dòng)性要求四大方面,及時(shí)進(jìn)行了跟進(jìn),構成了未來(lái)一段時(shí)期中國銀行業(yè)監管的新框架。這被業(yè)界稱(chēng)為中國版“巴塞爾Ⅲ”。

  有媒體報道,銀監會(huì )上報的資本充足率、撥備率、杠桿率、流動(dòng)性四大監管新工具已于近日獲國務(wù)院批準。

  中國擬實(shí)行新的資本監管制度

  在資本充足率方面,商業(yè)銀行一級資本充足率,從現行的4%上調至5%,資本充足率保持8%不變;第二,在撥備覆蓋率的基礎上,引入動(dòng)態(tài)撥備率指標控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,原則上不低于2.5%;第三,引入杠桿率監管指標,按照監管規劃,“十二五”期間,我國銀行業(yè)杠桿率監管標準確定為不低于4%;第四,在現有流動(dòng)性比率監管基礎上,引入流動(dòng)性覆蓋率和凈穩定融資比率指標。預計杠桿率、流動(dòng)性指引預計將先期發(fā)布。而撥備率仍需和財政部做最后協(xié)商。
  提高資本充足率,強化資本監管!笆濉逼陂g,我國銀行監管部門(mén)擬實(shí)行新的資本監管制度,對于銀行資本的數量、質(zhì)量和標準提出新的要求。
  “十二五”期間,銀行業(yè)將實(shí)施更為審慎的資本充足率監管標準。在獲國務(wù)院批復方案中,核心一級資本、一級資本和總資本的最低要求調整為5%、6%和8%。此外,新的規定還對所有銀行設置抵御經(jīng)濟周期波動(dòng)的超額資本,獲批方案留存超額資本2.5%,反周期超額資本0至2.5%。銀監會(huì )有關(guān)負責人曾指出,只有在出現系統性貸款高速增長(cháng)的情況下,商業(yè)銀行才需計提反周期超額資本,大多數時(shí)間反周期超額資本為0。獲批方案資本充足指標自2012年年初開(kāi)始執行,系統重要性銀行于2013年年底達標,非系統重要性銀行2016年年底達標。
  執行新標準后,系統重要性銀行最低總資本充足率要求為11.5%,非系統重要性銀行為10.5%。
  巴塞爾協(xié)議Ⅲ將銀行核心資本和普通股權限的要求大幅提升,可以看出,順應巴塞爾委員會(huì )的要求,我國銀行監管新工具箱的核心監管工具仍然是資本要求。監管部門(mén)希望通過(guò)實(shí)現新的資本監管制度,提高最低資本要求,以便更有效地抵御和化解銀行潛在風(fēng)險造成的損失。
  銀監會(huì )日前公布的數據顯示,2010年年末我國商業(yè)銀行整體加權平均資本充足率12.2%,比年初上升0.8個(gè)百分點(diǎn);加權平均核心資本充足強化監管乃大勢所趨。

  銀行業(yè)或將走上資本補血之路

  2011年,隨著(zhù)銀監會(huì )巴塞爾協(xié)議Ⅲ中國版正式推行,中國銀行業(yè)或許在繼2010年天量再融資之后,再度走上資本補血之路。
  提升撥備覆蓋率,實(shí)行動(dòng)態(tài)撥備率指標控制。實(shí)際上,2.5%的動(dòng)態(tài)撥備率在去年11月17日銀監會(huì )印發(fā)的名為《中國銀監會(huì )關(guān)于加強當前重點(diǎn)風(fēng)險防范工作的通知》中就明確提出,同時(shí)貸款損失準備金占不良貸款的比例原則上應不低于150%,兩者按孰高要求執行。
  據悉,執行時(shí)間由2012年1月1日開(kāi)始,達標時(shí)間系統重要性銀行為2013年年底,非系統重要性銀行為2016年年底達標,但對個(gè)別銀行給予額外2年左右寬限期。
  對銀行而言,這些新規將要求它們縮減資產(chǎn)負債表規模,舍棄那些被認為具有過(guò)高風(fēng)險的業(yè)務(wù)種類(lèi)。由于撥備直接來(lái)源于當期利潤,商業(yè)銀行需要將收益更多地儲備起來(lái),以應對潛在風(fēng)險,可供向投資者和員工派發(fā)的錢(qián)將減少。對消費者來(lái)說(shuō),新規有利也有弊——在存款利息可能提高的同時(shí),貸款成本也可能增加,并且貸款難度加大。
  截至2010年第三季度,深圳發(fā)展銀行、中信銀行、興業(yè)銀行和寧波銀行的撥貸比較低,處于1.3%~1.4%的水平;撥貸比達標的僅農行、中行(2010年上半年)和華夏銀行三家,其中農行最高,為3.3%,中行和華夏均懸于2.5%的達標線(xiàn)。
  引入杠桿率監管指標,控制銀行表內外業(yè)務(wù)風(fēng)險。根據《商業(yè)銀行杠桿率監管指引》(征求意見(jiàn)稿),杠桿率要求為不得低于4%,同時(shí)要求各商業(yè)銀行從2012年1月1日開(kāi)始實(shí)施。按照4%的標準,比新版巴塞爾協(xié)議高一個(gè)點(diǎn),而目前中國銀行業(yè)杠桿率普遍都在4.5%以上,這個(gè)指標短期內對銀行不會(huì )有太大影響。

  建立流動(dòng)性風(fēng)險監管標準

  建立流動(dòng)性風(fēng)險監管標準,增強銀行體系維護流動(dòng)性的能力。目前我國對于銀行業(yè)流動(dòng)性比率的監管,已經(jīng)存在一些較為明確的指標要求,如要求存貸比不能超過(guò)75%,流動(dòng)性比例大于25%,核心負債依存度大于60%,流動(dòng)性缺口率大于-10%,以及限制了最大十戶(hù)存款占比和最大十戶(hù)同業(yè)拆入占比,超額存款準備金制度等,這些指標對于監控銀行業(yè)的流動(dòng)性起到了較好的作用。
  本次國際金融危機表明,即便在銀行資本充足和資本質(zhì)量得到保證的前提下,流動(dòng)性出現問(wèn)題也容易造成不可收拾的局面。為此,巴塞爾委員會(huì )引入了兩個(gè)流動(dòng)性監管新指標,即流動(dòng)性覆蓋率(LCR)和凈穩定融資比率(NSFR)。具體而言,流動(dòng)性覆蓋率指銀行流動(dòng)性資產(chǎn)儲備與壓力情景下30日內凈現金流出量之比,用于度量短期(30日內)單個(gè)銀行流動(dòng)性狀況,目的是提高商業(yè)銀行短期應對流動(dòng)性停滯的敏感性。凈穩定融資比率指可用的穩定資金與業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金之比,用于衡量銀行在中長(cháng)期內可供使用的穩定資金來(lái)源是否足以支持其資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展,也可以反映中長(cháng)期內銀行所擁有的解決資產(chǎn)負債期限錯配的資源和能力。這兩個(gè)指標的提出,將能夠進(jìn)一步增加銀行維護流動(dòng)性的能力。
  我國將在“十二五”期間引入這兩個(gè)新指標。具體而言,對于這兩項指標,銀行監管標準均設定為100%,獲批方案對上述兩個(gè)指標設置2年觀(guān)察期,將于2012年年初開(kāi)始執行,并于2013年年底達標。
  包括資本充足率、撥備率、杠桿率、流動(dòng)性四大監管新工具的實(shí)施,雖然給中國銀行業(yè)帶來(lái)更大挑戰,但是,這也是促進(jìn)中國銀行業(yè)轉型的一次良機。

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