美國第二大投行摩根士丹利１０日稱(chēng)，由于投資者“大規�！睊伿蹖е缕溆嬎銠C數據模型分析出現偏差，該公司定量投資策略部門(mén)曾在８月份出現單日３．９億美元的巨額虧損。
定量投資策略主要是建立在數據分析模型基礎上的一種投資策略。據彭博新聞社報道，摩根士丹利當天在向美國證券交易委員會(huì )提交的一份季度報告中說(shuō)，截至８月３１日的第三財季里，公司定量投資策略部門(mén)共虧損４．８億美元。
報告解釋說(shuō)，這主要是由于自７月末８月初起，美國次級抵押貸款危機逐步升級導致投資者信心受到打擊，紐約股市遭遇拋售風(fēng)潮并出現暴跌。由于突如其來(lái)的大規模拋售影響了計算機數據模型的分析結果，其預測的股票走勢與實(shí)際情況出現嚴重偏差。
摩根士丹利上月發(fā)布的業(yè)績(jì)報告顯示，由于受次貸危機影響被迫銷(xiāo)賬近１０億美元，第三財季該公司利潤降幅達１７％。（據新華社） |
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