中國銀監會(huì )日前發(fā)布《中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )2007年報》指出，我國銀行流動(dòng)性管理難度加大，尤其是中小銀行面臨嚴峻挑戰。另外，由于人民幣單邊升值壓力加大，銀行的匯率風(fēng)險也進(jìn)一步增加。

中小銀行流動(dòng)性不足風(fēng)險增大

　　根據《年報》，2007年我國銀行業(yè)金融機構資產(chǎn)總額首次突破50萬(wàn)億元，加權平均資本充足率首破8%。但是，銀行體系流動(dòng)性的不確定性因素卻在增加，尤其是中小銀行更是如此。截至2007年底，銀行業(yè)金融機構貸存比69.3%，低于75%的監管要求5.7個(gè)百分點(diǎn)；主要商業(yè)銀行流動(dòng)性比例年末為36.3%，比年初下降2.16個(gè)百分點(diǎn)；人民幣超額備付率為3.0%，比年初下降1.39個(gè)百分點(diǎn)。
　　東方證券銀行業(yè)分析師顧軍蕾表示，在流動(dòng)性收緊的宏觀(guān)環(huán)境下，中小銀行面臨流動(dòng)性壓力是非常正常的政策效應。建設銀行研究部總經(jīng)理郭世坤表示，雖然部分中小銀行面臨流動(dòng)性不足風(fēng)險在增大，但總體來(lái)看，現階段我國資金面依舊寬松，銀行體系流動(dòng)性仍然過(guò)剩。
　　銀監會(huì )新聞發(fā)言人廖岷表示，雖然受緊縮貨幣政策調整影響，銀行業(yè)金融機構流動(dòng)性水平有所收緊并呈現一些結構性差別，但整理流動(dòng)性水平保持穩定，對銀行業(yè)金融機構的總體經(jīng)營(yíng)無(wú)明顯影響。截至2007年末，銀行業(yè)金融機構存貸差12.3萬(wàn)億元，比上年增加1.36萬(wàn)億元；總資產(chǎn)中貸款占53%，投資占23%，其中債券投資占97%。在債券投資中，記賬式國債、央行票據、政策性金融債合計占銀行業(yè)金融機構投資的90%以上。
　　他指出，銀監會(huì )已要求銀行業(yè)金融機構抓緊建立管理流動(dòng)性風(fēng)險的有效機制，做好科學(xué)的流動(dòng)性風(fēng)險的壓力測試，合理配置信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)的比重，增強銀行資金來(lái)源的穩定性。

不良貸款反彈壓力增大

　　《年報》在展望部分指出，2008年將是銀行業(yè)面臨巨大挑戰的一年。除流動(dòng)性風(fēng)險外，宏觀(guān)貨幣環(huán)境緊縮導致銀行業(yè)信用風(fēng)險上升，不良貸款反彈壓力增大。
　　在從緊的貨幣政策下，銀行在高速增長(cháng)過(guò)程中所積累的信貸風(fēng)險顯現：產(chǎn)業(yè)結構調整力度加大使“兩高一資”行業(yè)信貸風(fēng)險開(kāi)始顯現；全球宏觀(guān)經(jīng)濟下行風(fēng)險加大、出口退稅政策的調整和匯率加速升值擠壓部分外向型企業(yè)利潤，增加此類(lèi)企業(yè)的信用風(fēng)險；資本市場(chǎng)與房地產(chǎn)市場(chǎng)的波動(dòng)加大企業(yè)財務(wù)風(fēng)險并導致其信用風(fēng)險增大。
　　廖岷表示，銀監會(huì )將根據宏觀(guān)經(jīng)濟金融運行態(tài)勢，從防范風(fēng)險、科學(xué)管理的角度督促商業(yè)銀行落實(shí)國家宏觀(guān)調控政策，通過(guò)制定并實(shí)施宏觀(guān)監管政策，為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供有力的金融支持。
　　根據《年報》，由于人民幣單邊升值壓力加大，銀行的匯率風(fēng)險也進(jìn)一步增加。由于人民幣匯率衍生產(chǎn)品市場(chǎng)不完善，匯率風(fēng)險無(wú)法有效對沖，人民幣加速升值將擴大銀行業(yè)金融機構的匯兌損失，對外匯敞口大的銀行影響尤其顯著(zhù)。隨著(zhù)利率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，存貸款利率及市場(chǎng)利率的變化頻率和幅度加大，利率風(fēng)險上升。隨著(zhù)金融全球化的深入發(fā)展，國際金融市場(chǎng)變動(dòng)對我國銀行業(yè)的影響日益擴大，進(jìn)一步考驗我國銀行業(yè)抗國際市場(chǎng)風(fēng)險的能力。